Формула пересчета суммы обязательства, в случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) со стороны дилера второй части сделки прямого РЕПО (приложение к соглашению о проведении операций прямого РЕПО)
Приложение 1 к Соглашению о проведении операций прямого РЕПО
L Сумма обязательства Дилера по Сделке прямого
i(T<i) РЕПО на конец i-го дня <*> с даты исполнения
первой части Сделки прямого РЕПО (рублей).
L рассчитывается по формуле:
i
R R
1 i 1 i
L = [L x (1 + ----- x ----) - min (V , L x (1 + ----- x ----))] <**>
i i-1 BASE 100% i i-1 BASE 100%
1 1
L Сумма обязательства Дилера по Сделке прямого
i-1 РЕПО на конец (i-1)-го дня <*> с даты
исполнения первой части Сделки прямого РЕПО
(рублей).
V Сумма денежных средств, полученных от реализации
i(T<i) обеспечения на конец i-го дня <*> с даты
исполнения первой части Сделки прямого РЕПО, за
вычетом комиссионного вознаграждения Торговой
системы (рублей).
BASE Фактическое количество календарных дней в году
1 (365 или 366), на который приходится i-й день
<*> с даты исполнения первой части Сделки
прямого РЕПО.
R Штрафная ставка (% годовых), равная двойной
i ставке рефинансирования Банка России,
установленной на i-й день <*> с даты исполнения
первой части Сделки прямого РЕПО.
Т Срок РЕПО (календарных дней).
O Сумма остаточных обязательств, подлежащая уплате
Дилером Банку России (рублей).
О рассчитывается по формуле:
O = L
k
L Сумма обязательства Дилера по Сделке прямого
k РЕПО на конец дня окончания реализации
обеспечения (день k) (рублей).
--------------------------------
<*> В течение срока действия Сделки прямого РЕПО дни нумеруются от 0 до Т, начиная с даты исполнения первой части Сделки прямого РЕПО.
<**> min (A, B) - функция выбора минимального значения.
