Порядок расчета остаточных обязательств кредитной организации по сделке прямого РЕПО (приложение к генеральному соглашению об общих условиях совершения Банком России и кредитной организацией сделок прямого РЕПО на Фондовой бирже ММВБ)

ПОРЯДОК

РАСЧЕТА ОСТАТОЧНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

ПО СДЕЛКЕ ПРЯМОГО РЕПО

Величина Остаточных обязательств Кредитной организации рассчитывается со дня, следующего за датой исполнения второй части Сделки прямого РЕПО.

Расчет осуществляется на каждый календарный день по следующей формуле:

                     F                                                         F

                    R      1                                                  R      1

L  = (L   ) x (1 + ---- x ----) - min{V    + B    + O    + D   , L    x (1 + ---- x ----)}, где

 i     i-1         100%   base         i-1    i-1    i-1    i-1   i-1        100%   base

-----------T--------------------------------------------------------------¬

¦L         ¦Величина Остаточных обязательств Кредитной организации на     ¦

¦ i        ¦начало i-го дня с даты исполнения второй части Сделки прямого ¦

¦          ¦РЕПО. Для первого дня с даты второй части Сделки прямого РЕПО ¦

¦          ¦L    = S . Неустойка начисляется за период с календарного дня,¦

¦          ¦ i-1    2                                                     ¦

¦          ¦следующего за датой второй части Сделки прямого РЕПО, до дня  ¦

¦          ¦прекращения Остаточных обязательств Кредитной организации     ¦

¦          ¦(включая эти дни), но не более 4 (четырех) календарных дней.  ¦

+----------+--------------------------------------------------------------+

¦ F        ¦Ставка для расчета неустойки, равная двойной ставке           ¦

¦R         ¦рефинансирования Банка России на дату второй части Сделки     ¦

¦          ¦прямого РЕПО (% годовых).                                     ¦

+----------+--------------------------------------------------------------+

¦base      ¦Фактическое количество календарных дней в году, на который    ¦

¦          ¦приходится i-й день с даты второй части Сделки прямого РЕПО.  ¦

+----------+--------------------------------------------------------------+

¦V         ¦Сумма денежных средств, полученных от реализации Ценных       ¦

¦ i-1      ¦бумаг, являющихся предметом Сделки прямого РЕПО и (или)       ¦

¦          ¦имущества, полученного от эмитента в качестве дивидендов в    ¦

¦          ¦неденежной форме, уменьшенная на расходы, связанные с их      ¦

¦          ¦реализацией, в (i-1)-й день с даты второй части Сделки прямого¦

¦          ¦РЕПО, и (или) сумма стоимости облигаций на которую уменьшены  ¦

¦          ¦Остаточные обязательства Кредитной организации при отказе     ¦

¦          ¦Банком России от реализации облигаций в соответствии с пунктом¦

¦          ¦6.4 настоящего Соглашения.                                    ¦

+----------+--------------------------------------------------------------+

¦B         ¦Сумма денежных средств, списанных с корреспондентского счета  ¦

¦ i-1      ¦(субсчета (субсчетов) Кредитной организации, открытого        ¦

¦          ¦(открытых) в подразделении (подразделениях) расчетной сети    ¦

¦          ¦Банка России, банковских счетов, открытых в Расчетной палате  ¦

¦          ¦ММВБ, на основании инкассовых поручений Банка России без      ¦

¦          ¦распоряжения владельца счета для погашения Остаточных         ¦

¦          ¦обязательств в (i-1)-й день с даты второй части Сделки прямого¦

¦          ¦РЕПО.                                                         ¦

+----------+--------------------------------------------------------------+

¦D         ¦Сумма денежных средств, перечисленная Кредитной организацией  ¦

¦ i-1      ¦на счет Банка России в ОПЕРУ-1 для исполнения ее Остаточных   ¦

¦          ¦обязательств.                                                 ¦

+----------+--------------------------------------------------------------+

¦O         ¦Сумма доходов по облигациям или дивидендов в денежной форме   ¦

¦ i-1      ¦по акциям, направленная на уменьшение суммы Остаточных        ¦

¦          ¦обязательств Кредитной организации, в (i-1)-й день с даты     ¦

¦          ¦исполнения второй части Сделки прямого РЕПО в соответствии с  ¦

¦          ¦п. 6.3 настоящего Соглашения.                                 ¦

+----------+--------------------------------------------------------------+

¦S         ¦Стоимость обратного выкупа на дату исполнения второй части    ¦

¦ 2        ¦Сделки прямого РЕПО. Соответствующие формулы расчета          ¦

¦          ¦приведены в Правилах торгов.                                  ¦

+----------+--------------------------------------------------------------+

¦min(A, B) ¦Функция выбора минимального значения                          ¦

L----------+---------------------------------------------------------------